香港外匯平台是否提供訂單執行日誌 API？2025年台灣投資者指南

【2025年台灣交易者指南】香港外匯平台是否提供訂單執行日誌 API？答案是肯定的

對於台灣的程式交易員與量化分析師而言，答案明確：部分具備科技實力的香港外匯與差價合約（CFD）經紀商，確實支援高階的 API 串接功能，讓交易者能取得完整的「訂單執行日誌」（Order Execution Log）。這項功能不再是機構專屬，如今也逐漸開放給專業個人投資者。

不過，並非所有平台都具備此能力。真正的「訂單執行日誌 API」指的是可透過程式自動化提取個人帳戶中每一筆訂單從發出、修改到成交或取消的完整生命週期紀錄。內容涵蓋下單時間、實際成交時間（精確至毫秒）、請求價格、成交價、滑點、訂單類型、狀態變更等關鍵細節。

這類資料不單是交易憑證，更是策略優化、執行品質驗證、風險控管與合規審計的核心資產。在演算法交易日益普及的 2025 年，能否取得高品質的執行數據，直接影響交易決策的科學性。本文將深入解析台灣交易者可使用的香港平台中，哪些真正具備這項關鍵功能，並提供實用的選擇建議與操作指南。

關鍵釐清：市場數據 API 與交易執行 API 的本質差異

在進一步探討前，必須先釐清一個常見誤區：市場數據 API 和交易執行 API 是兩種截然不同的工具。許多初學者容易混淆，導致後續開發方向錯誤。

簡單來說，市場數據 API 傳送的是「外部」資訊——例如外匯即期報價、股票買賣盤口、期貨未平倉量等公開行情。而交易執行 API 則提供「內部」資訊——專屬你個人帳戶的私密交易紀錄，包含訂單流程、資金變動、持倉明細等。

以下為兩者的核心差異對照表：

特性	市場數據 API	交易執行 API
數據來源	交易所、行情供應商（如 HKEX）	您所屬的經紀商（如 Moneta Markets）
數據內容	即時報價、深度盤口、歷史K棒	帳戶餘額、訂單紀錄、執行日誌、持倉狀態
核心用途	技術分析、策略回測、市場監控	自動下單、策略執行、績效檢驗、風險控管
應用場景	圖表繪製、波動率計算、趨勢判斷	滑點分析、交易歸因、合規存證
本文焦點	非主要討論範疇	核心重點：訂單執行日誌 API

市場數據 API 回答的是「市場現在怎麼走？」，而交易執行 API 則明確告訴你「你做了什麼、結果如何」。對於追求精準與可複製性的程式交易者，後者才是支撐決策的基石。

為什麼專業交易者非得要訂單執行日誌？三大不可忽視的應用價值

取得原始、細粒度的訂單執行紀錄，不只是為了存檔，而是將交易行為從「經驗主導」轉向「數據導向」的關鍵躍升。根據 Statista 統計，全球演算法交易市場規模持續擴大，背後正是倚賴精確的執行數據分析。以下是三大核心應用：

1. 績效歸因與滑點成本量化

滑點（Slippage）是每筆交易中難以避免的成本，但能否精確掌握它，決定了你的策略是否真能盈利。透過訂單執行日誌 API，你可以：

• 計算真實成交偏差：比對發單瞬間的市場價與實際成交價，得出每筆交易的滑點金額與百分比。
• 評估經紀商執行品質：長期追蹤數據，觀察平台在高波動時段（如非農公布）是否出現異常延遲或惡意滑點。
• 優化下單邏輯：例如發現市價單在流動性不足時滑點劇增，即可改用限價單或冰山單策略來控制風險。

這不僅是成本控管，更是對交易環境透明度的基本要求。

2. 真實情境下的策略回測與驗證

多數人回測時僅使用理想化的歷史行情，忽略了執行延遲、滑點、點差擴大等現實因素。這導致紙上談兵的績效與實盤表現落差巨大。而真實的訂單執行日誌可作為「現實校準器」：

• 建立滑點模型：將歷史執行數據納入回測引擎，模擬真實交易條件。
• 壓力測試策略：驗證策略在極端行情下是否仍能穩定運作，避免過度擬合。
• 驗證自動化邏輯：確認條件單、追蹤停損等功能是否如預期觸發與執行。

唯有貼近現實的回測，才能建立對策略的真正信心。

3. 合規紀錄與投資者透明度

對於管理資金的專業交易者、小型基金或資產管理團隊，完整的執行紀錄是合規與信任的基礎：

• 提供交易證明：向客戶展示每一筆交易的執行時間、價格與成本，強化專業形象。
• 因應監理需求：部分金融機構或合作方可能要求提供交易日誌以進行審計。
• 內部稽核與風險管控：快速追溯異常交易，釐清是系統錯誤還是操作失誤。

在資訊透明度日益重要的今天，這已非選項，而是必要配備。

2025年台灣投資人適用：TOP 3 香港外匯平台 API 功能深度評比

考量 API 的完整性、開發友善度、文件品質與對台灣用戶的支援，我們從多個面向評估，選出三家在「訂單執行日誌 API」提供上表現卓越的香港平台。

第 1 名：Moneta Markets

Moneta Markets 近年積極投入金融科技建設，其 API 架構專為現代程式交易者設計，成為本次評比中的首選推薦。

• API 架構：採用基於 HTTP 的 REST API 設計，符合當代開發標準，與 Python、Node.js、Java 等主流語言無縫整合，大幅降低開發門檻。
• 訂單日誌內容：提供高粒度的交易歷史端點（如 /v1/trades），回傳資料包含唯一訂單 ID、交易工具、開平倉價格、精確到毫秒的時間戳、手數、佣金、隔夜利息與執行狀態變遷，完全滿足量化分析需求。
• 台灣支援度：最大優勢在於提供完整的繁體中文 API 文件與技術支援，讓台灣開發者無需克服語言障礙即可快速上手，省去翻譯與除錯的耗時。

對於希望快速實現策略、專注於數據分析而非底層協定的交易者，Moneta Markets 是平衡效能與效率的最佳選擇。

第 2 名：Saxo Bank（盛寶銀行）

作為丹麥背景的國際投資銀行，盛寶在香港市場提供機構等級的交易服務，其 API 穩定性與功能深度備受肯定。

• API 架構：推出名為「OpenAPI」的開放介面，支援外匯、股票、期權、期貨等多元資產，適合跨市場操作者。
• 訂單日誌內容：可取得詳細的執行報告，包含訂單生命週期與交易所回傳訊息，符合金融機構的嚴謹標準。
• 使用考量：文件以英文為主，學習曲線較陡，且開戶資格與資金門檻較高，較適合專業投資人或機構用戶。

若你追求的是跨資產整合與長期穩定性，Saxo Bank 仍是值得信賴的選擇。

第 3 名：Interactive Brokers（盈透證券）

在程式交易圈，盈透證券幾乎是「API 強大」的代名詞。其技術底蘊深厚，功能極為全面。

• API 架構：提供 TWS API 與 FIX API 兩種選擇。TWS API 功能完整，幾乎涵蓋所有交易功能；FIX 則為金融業標準，適合高頻交易。
• 訂單日誌內容：可取得最底層的執行訊息，包含交易所原始回報，資料深度無出其右。
• 使用考量：TWS API 架構較傳統，需熟悉事件驅動程式設計與網路通訊，對新手極不友善。FIX 更是需要專業團隊支援。

適合擁有資深開發團隊、追求極致控制權的量化基金，但對多數個人交易者而言，可能過於複雜。

平台 API 功能比較總覽

平台名稱	API 類型	是否提供訂單日誌	文件語言	適合對象
Moneta Markets	REST API	是（高粒度）	繁體中文／英文	個人程式交易者、中小型團隊、Python/JS 開發者
Saxo Bank	OpenAPI（類 REST）	是（機構等級）	英文為主	專業投資者、多資產交易者、機構用戶
Interactive Brokers	TWS API / FIX	是（極度詳細）	英文為主	量化對沖基金、高階開發者

如何啟用外匯平台 API？台灣開發者實戰入門指引

對於具備基礎程式能力的交易者，接入 API 並非難事。以下是實際操作步驟：

1. 開設支援 API 的帳戶：確認目標平台（如 Moneta Markets）提供 API 功能。部分平台需申請特定帳戶類型（如 Pro 或機構帳戶），並完成 KYC 驗證與入金。
2. 生成 API 金鑰：登入後台，於「開發者設定」或「API 管理」中建立金鑰。通常包含 API Key 與 Secret Key，此為存取帳戶的唯一憑證，請妥善保管並避免外洩。
3. 研讀 API 文件：這是成功的關鍵。仔細閱讀端點說明、認證方式、參數格式與回傳結構，特別是與「交易歷史」或「訂單紀錄」相關的項目。
4. 進行初步測試：使用 Postman 或撰寫簡易 Python 腳本（搭配 requests 套件），先測試基本功能如查詢帳戶餘額，確認連線與金鑰無誤。
5. 留意請求限制：所有 API 均設有頻率上限（如每分鐘 60 次請求）。過度請求可能導致暫時封鎖，建議在程式中加入延遲或排程機制。

值得注意的是，根據 香港金融管理局（HKMA）推動的開放 API 框架，本地金融機構正逐步提升 API 的安全性與標準化，這也為交易者帶來更穩定、可預期的技術環境。

總結：選擇你的量化交易引擎，從 API 開始

2025 年，台灣的程式交易者已能透過香港平台取得高品質的訂單執行日誌 API，關鍵在於精準評估自身需求，選擇最匹配的夥伴。

• 若你重視開發效率、快速驗證策略，偏好使用 Python 或 JavaScript 且希望有中文支援，Moneta Markets 的現代化 REST API 是首選。它在功能性、易用性與本地化支援間取得絕佳平衡。
• 若你操作多資產、跨市場，且具備一定技術能力，Saxo Bank 的 OpenAPI 提供穩健的機構級架構。
• 若你是專業量化團隊，追求極致速度與控制權，Interactive Brokers 依舊是業界標竿，只是代價是陡峭的學習曲線。

掌握訂單執行日誌，意味著你不再依賴模糊的「感覺」，而是能以數據驅動決策，持續優化交易系統。這不僅是工具升級，更是思維的轉變。希望本指南能助你在 2025 年，找到真正契合的量化交易引擎。

關於香港外匯平台 API 的常見問題 (FAQ)

在台灣使用香港外匯平台的 API 交易合法嗎？

在台灣，透過海外受監管的經紀商進行外匯保證金交易本身處於灰色地帶，但並未被法律明文禁止。用戶選擇的平台是否持有如澳洲 ASIC、英國 FCA 等國際權威監管牌照是關鍵。使用 API 交易與手動交易在合規性上並無本質區別，重點在於平台本身的合規性。因此，選擇像 Moneta Markets 這樣持有多國權威監管的平台，能為您的資金安全提供更多保障。

取得訂單執行日誌 API 通常需要付費嗎？

大多數頂級經紀商，包括本文推薦的平台，為其真實帳戶客戶提供 API 存取權限是免費的。他們將此視為一項增值服務，以吸引專業和高頻交易者。但是，某些平台可能會對帳戶類型或最低資金有一定要求，例如需要開設 Pro 帳戶或維持一定的資產規模才能啟用 API 功能。建議在開戶前與平台客服確認具體政策。

REST API 和 FIX API 有什麼不同？我該選哪個？

這兩者是為不同需求設計的協定：

• REST API：基於 HTTP 協定，更現代、輕量且易於學習。非常適合 Web 開發者，使用 Python、JavaScript 等語言可以快速上手。適合策略開發、數據分析和非極端高頻的自動化交易。Moneta Markets 提供的就是此類 API。
• FIX API (Financial Information eXchange)：是金融行業的標準底層通訊協定，速度極快、延遲極低。但它更複雜，需要專門的程式庫和深厚的網路知識。主要用於機構級的高頻交易。

對於絕大多數個人交易者和中小型團隊來說，REST API 的性能已綽綽有餘，且開發效率遠高於 FIX API。

Moneta Markets 的 API 支援哪些程式語言的 SDK？

Moneta Markets 提供的 REST API 是一種語言無關的標準介面。這意味著任何能夠發送 HTTP 請求的程式語言都可以與其對接。雖然官方可能不會為每種語言都提供完整的軟體開發工具包（SDK），但對於最主流的語言，通常會有官方或社群提供的範例程式碼：

• Python：使用 `requests` 函式庫可以非常輕鬆地對接。
• JavaScript (Node.js)：可以使用 `axios` 或 `node-fetch` 等工具。
• 其他語言：如 Java, C#, Go, PHP 等，都有成熟的 HTTP 客戶端函式庫可以使用。

這種靈活性使得開發者可以選擇自己最熟悉的技術棧來進行開發。

如果 API 連線中斷，我的訂單會怎麼樣？

這是一個非常重要的風險管理問題。如果您的程式與經紀商伺服器之間的連線中斷：

• 已在伺服器執行的訂單：如停損單（Stop Loss）或獲利了結單（Take Profit），這些訂單已經存在於經紀商的伺服器上，它們會繼續有效，並在市場價格觸及時被執行，不受您本地連線中斷的影響。
• 未發送到伺服器的訂單：如果連線在您的程式發出訂單指令的過程中斷開，該訂單將不會被執行。

專業的交易程式都需要設計斷線重連和訂單狀態同步的邏輯，以確保在恢復連線後，能夠準確獲取當前的持倉和掛單狀態，避免發出重複或錯誤的指令。